Los primeros datos oficiales que se tienen de la Banda de Cornetas y Tambores Jesús Nazareno de Huelva se remontan a mayo de 1987. Tras la Semana Santa de ese año, N.H. en Cristo D. Alfonso Raggio tuvo la idea de formar una Agrupación Musical que sirviera para acompañar a nuestro Sagrado Titular en su Estación de Penitencia.
El 6 de marzo de 1988 y tras varios meses de duros ensayos, tuvo lugar la presentación como Agrupación Musical ante los Sagrados Titulares que se encontraban en Devoto Quinario y ante el público congregado a las puertas de la Parroquia de la Purísima Concepción. Esta primera parte de nuestra historia duraría hasta concluir la Semana Santa de 1995, donde la Hermandad da un giro para reconvertir la agrupación a Banda de CC y TT.
En sus comienzos hay una apuesta por un repertorio donde abundaban marchas de la reconocida banda de las Tres Caídas de Triana, además del obligado repertorio clásico. En un segundo ciclo, la banda da su primer gran salto de calidad incorporando marchas de la banda de las Cigarreras e introduciendo la lectura de partituras tanto en el montaje de marchas como en la interpretación de las mismas.
Fruto del trabajo realizado por la Banda, fue el concierto que se celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones «Casa Colón» de Huelva con motivo del X Aniversario de la conversión a banda de Cornetas y Tambores en la Cuaresma del 2006. En este concierto fueron presentadas nuevas composiciones para ese año, además del nuevo uniforme.
En el año 2009 la banda saca a la luz su segundo trabajo discográfico titulado «Músico por amor a Dios», el cual se compone por diez
marchas propias. En los años 2011 y 2012 respectivamente, la banda celebra su XV Aniversario como banda de Cornetas y Tambores y su XXV Aniversario como formación musical, con dos conciertos en la Casa Colón de Huelva, interpretando en su totalidad marchas propias de la banda.
En el año 2016, la banda celebra su XX Aniversario, presentando su nuevo uniforme y trabajo discográfico, titulado «Señor de Huelva», en
el que se incluyen diez marchas propias.
En el año 2022 la asociación decide embarcarse en un proyecto social y educativo, con la creación de la Escuela de Música “Alfonso Raggio”.
Esta escuela se crea con el objetivo de acercar nuestra música a los más jóvenes; a través de un profesorado vinculado a nuestra formación, la escuela tiene como finalidad instruir musicalmente a los futuros músicos del Señor de Huelva.
En la actualidad, la banda se compone de alrededor de ciento cincuenta componentes, bajo la dirección de D. Jesús Manuel Rodríguez Leal y D. José Manuel Gómez Bueno, y la asesoría musical de D. Vicente Moreno.